简述资产负债基于NetLogo商业银行内部资金转移定价任务书

论文导读：
摘要：随着我国金融市场利率市场化地逐步推进，这就对我国商业银行提出了更高的管理要求。商业银行应以流动性、安全性以及盈利性协调统一为目标，进行全面、动态且有预防性的综合管理，以而实现其内部的资源优化配置。在商业银行众多的风险管理业务中，资产负债管理（Asset/Liabipty Management）水平的优劣起到了至关重要的作用，是西方商业银行主流的风险管理方式。而在资产负债管理中，内部资金转移定价（FTP）又扮演着举足轻重的作用。我国商业银行在运用先进的资产负债管理方式时，必须考虑外界金融市场环境。商业银行内部的资金管理中心主要是对市场的系统性风险—利率风险进行评估与管理，如何形成利率是其最主要关注的不足之一。掌握利率的形成机制，再根据自身实际的资金情况以及业务成本确定其FTP，这是商业银行的资金管理中心成功运用资产负债管理方式的基本步骤。如何确定利率风险以及如何对内部资金转移进行定价都是摆在商业银行面前的棘手不足，同样是本论文的探讨作用之所在。本论文采取计算实验的策略，通过NetLogo仿真平台模拟完全利率市场化的市场利率，以而确定市场系统性风险。资金管理中心据此确定FTP曲线中的收取资金成本（Cost of Funds，COF）与支付资金价值（Value of Funds，VOF）的中间位置再根据单个商业银行的实际运营情况确定COF与VOF曲线，以而将模型在复杂性以及真实性层面上得到显著提升。关键词：利率市场化论文资产负债管理论文FTP论文NetLogo仿真论文
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Abstract4-7
第一章 绪论7-12

1.1 探讨背景7-10

1.1 利率市场化7-8

1.2 资产负债管理8-9

1.3 计算实验金融9-10

1.2 探讨作用10

1.3 全文结构10-11

1.4 革新点11-12

第二章 文献综述12-16

2.1 内部资金转移定价（FTP）文献综述12-14

2.

1.1 国外探讨综述13

2.

1.2 国内探讨综述13-14

2.2 计算实验金融文献综述14-16
第三章 内部资金转移定价系统浅析16-27

3.1 内部资金转移定价（FTP）方式16-20

3.

1.1 单资金池方式16-17

3.

1.2 多资金池方式17-19

3.

1.3 期限匹配—多利率资金转移定价方式19-20

3.2 内部资金转移定价（FTP）方式构建策略20-27
3.

2.1 构建 FTP 曲线21-23

3.

2.2 运用 FTP 曲线23-27

第四章 内部资金转移定价方式的计算实验模型浅析27-39

4.1 NetLogo 计算实验平台介绍27-30

4.2 模型构建30-39

4.

2.1 市场条件30-32

4.

2.2 模拟数据及结果浅析32-39

第五章 改善我国内部资金转移定价方式39-45

5.1 我国商业银行内部管理的进展历史与近况39-41

5.

1.1 我国商业银行内部资金管理的进展历史39-40

5.

1.2 我国商业银行内部管理的进展近况40-41

5.2 我国商业银行内部资金转移定价方式的构建41-45
5.

2.1 内部资金转移定价系统构建原则41-43

5.

2.2 我国商业银行构建内部资金转移定价系统的整体思路43-45

第六章 总结与展望45-46
参考文献46-49
致谢49