论文导读： 摘要：股票指数期货交易风险，是指由于股票指数期货市场运作的不确定性，而使市场参与者遭受损失的可能性以及对整个社会、经济。
论文导读：期保值比率模型38-394 2非正态分布下基于VAR的最优套期保值比率模型39-414 2 1模型推导39-404 2 2模型特色40-414 3比较模型41-42。
论文导读：选题背景及作用9-111 2探讨策略及框架11-121 2 1探讨策略111 2 2探讨框架11-121 3本论文的革新和不足12-132文献综述13-192 1国外。
论文导读：5第一节选题深思11-12第二节论文探讨策略及基本框架12-13第三节论新之处和不足13-15一、论新之处13-14二、论文不足之处14-15第二。
论文导读：以联系人员哦。摘要2-4ABSTRACT4-91引言9-181 1选题背景及探讨作用9-111 2文献综述11-151 2 1国外文献综述11-131 2 2国内文献综。
论文导读：的金融探讨人员在借鉴了大量国外成熟的探讨工作后,尝试运用各种静态模型、动态模型、组合模型根据中国股市情况对股指期货套期保。
论文导读：章是绪论，主要介绍本论文的探讨背景及作用、革新点、思路和策略；第二章是关于股指与股指期货的论述，这一章是论文的论述基础；。
论文导读：3 2 3脉冲响应函数24-253 2 4方差分解253 3检验结果与浅析25-313 3 1基本统计量的描述和单位根检验结果25-273 3 2协整检验及其结。
论文导读：浅析(DCCA)44-455 2 3多重分形降趋波动交叉相关浅析(MF-X-DFA)45-475 3成交量的交叉相关性浅析47-495 3 1交叉相关性检验475 3 2。
论文导读：指期货交易的风险17-182 2股指期货的产生和进展18-202 2 1股指期货的产生背景18-192 2 2股指期货市场的进展阶段192 2 3全球主要。
论文导读：有着的不足52-545 3构建中国股指期货风险监控系统的政策倡议54-606结论60-62注释62-63参考文献63-66附录66-80致谢80 摘要：自20。
论文导读： 1实验设计和指标选取29-314 1 1基本模型介绍29-304 1 2实验参数设置和数据选取30-314 2实验指标选取31-324 2 1流动性指标31-324。
论文导读： 摘要：资本市场微观结构的信息模型集中探讨的是不对称信息对市场风险资产市场的影响。信息是影响市场上投资者交易行为重要的因。
论文导读： 摘要：2010年4月16日，中国的股指期货交易正式开市，它像是一把双刃剑，考核着我国对于投资者的保护制度。相较西方成熟的金融。
论文导读： 摘要：2010年4月16日,我国沪深300股指期货正式推出,结束了自1990年以来我国股票市场交易的单边市和无避险工具的格局,对于我国。
论文导读：5-161 4 1探讨策略151 4 2革新之处15-16第2章沪深300股指期货及套期保值论述16-332 1沪深300股票指数16-212 1 1沪深300指数的编。
论文导读：股指期货交易对股票现货市场开盘的影响。以我国股票现货市场的开盘交易机制为基础，以交易时间不一致的角度，浅析了股指期货市场。
论文导读：成本模型来计算股指期货的理论，并认为套利交易会带来定价误差的均值回复性；但学术界对于定价误差均值回复性的动因还持有不同观。
论文导读：2 2股指期货影响股市波动的国际经验26-272 2 3股指期货的引入进一步加大股票市场波动的不对称性27小结27-29第3章我国境内外股指。
论文导读： 摘要：保证金制度对期货市场的正常运作有着极其重要的作用,它是防范市场波动风险,规避期货交易违约行为的基本手段。然而,保证。