阐述离散几类离散时间延迟更新过程期望贴现罚金函数

论文导读：望贴现罚金函数16-27§2.1模型的基本结构16-17§2.2GerberShiu期望折现罚金函数17§2.3延迟和普通更新历程下罚金函数的联系17-22§2.4离散时间平稳更新历程的赤字尾分布22-273.特殊索赔分布下离散时间延迟更新历程的罚金函数27-36§3.1GerberShiu期望贴现罚金函数的更新方程27-29§3.2索赔额为几何变量时φ_(v,1)~d(u)的
摘要：在保险精算文献中，普通的离散时间更新风险历程一般都假定在初始零时刻有一次索赔发生，这种假设条件通常与保险实际不相符合。这个不足可以由延迟更新风险历程解决，即假设第一次索赔发生的时间与随后的索赔间隔独立但可能具有不同的分布。本论文以几类离散时间延迟更新历程的期望贴现罚金函数为探讨对象。具体内容包括：第一章回顾了经典的离散时间更新风险历程的相关探讨，包括复合二项模型、索赔间隔具有K_m分布的离散更新模型、具有一般索赔间隔时间的离散更新模型等。第二章探讨了两类特殊延迟更新风险历程的期望贴现罚金函数，其中第一节介绍的模型的基本结构；第二节将特殊延迟更新历程下的罚金函数用普通更新历程下的罚金函数表示出来；第三节则探讨了平稳更新历程下的赤字尾分布，获得了两种形式的表达式。第三章探讨了几何索赔条件下的延迟更新历程的罚金函数的剖析表达式。其中第二节给出只涉及赤字分布的φ_(v,1)~d(u)的表达式，而第三节获得了涉及赤字和破产前盈余φ_(v,s)~d(u)的表达式。关键词：普通的离散时间更新历程论文离散时间延迟更新历程论文期望贴现罚金函数论文赤字分布论文破产前盈余论文
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Abstract6-10
1 绪论10-16
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1.1 复合二项风险模型的相关结果10-12

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1.2 具有Κ_m索赔时间间隔的离散时间更新模型12-13

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1.3 具有一般索赔间隔时间的离散时间更新模型13-14

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1.4 其它的离散时间更新风险模型14-16

2. 两类特殊延迟风险历程的期望贴现罚金函数16-27

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2.1 模型的基本结构16-17

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2.2 GerberShiu 期望折现罚金函数17

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2.3 延迟和普通更新历程下罚金函数的联系17-22

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2.4 离散时间平稳更新历程的赤字尾分布22-27

3. 特殊索赔分布下离散时间延迟更新历程的罚金函数27-36

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3.1 GerberShiu 期望贴现罚金函数的更新方程27-29

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3.2 索赔额为几何变量时φ_(v,1)~d(u)的表达式29-32

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3.3 索赔额为几何变量时φ_(v,s)~d(u)的表达式32-36

总结36-37
参考文献37-41
攻读硕士学位期间发表学术论文情况41-42
致谢42